Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время часто слышу негативное отношение к роботам и алгоритмической торговле. Мнения в духе что робот может зарабатывать стабильно только если имеет преимущество в скорости, уникальный, никому не известный алгоритм. Для реализации подобных вещей требуется значительные затраты на инфраструктуру и т.п. вещи. С этим вполне можно согласиться если рассматривать HFT роботов.
                Что касается роботов которые не имеют преимущества в скорости, реализованы на общедоступном софте, и к том же используют широкий набор параметров. Тут однозначно можно сказать что эти вещи крайне не стабильны, зачастую очень убыточны при попадании на не благоприятную фазу рынка.
                Что же представляет из себя прибыльный, достаточно стабильный алгоритм?
Как я уже описывал ранее в блоге  http://smart-lab.ru/blog/104642.php, идея должна иметь фундаментальный характер, т.е должно быть понимание за счет чего цена передвигается из точки A в точку B. В итоге имеем не набор множества статистических данных (как многие думают включает в себя алготрейдинг), а вполне простые правила для алгоритма, который можно 100% формализовать, запрограммировать, оттестить и пустить в бой.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил еще раз опубликовать статью, что б она попала в раздел торговые роботы.
Хочу поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдера, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
 
                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).

       Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
                После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного  стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).


( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).

( Читать дальше )